该系统使用天勤量化提供的tqsdk包作为后台交易工具。交易策略为我公司在多年中期交易策略的基础上自主研发。适用于各种品种的期货品种。

• python 使用3.9版

• tqsdk==3.4.1,计划升级至3.4.6

• mongoDB的支持

• MONGO_CONF_FILE: mongo数据库相关信息配置文件位置
• TQ_CONF_FILE: 天勤账户相关信息配置文件位置
• ROHON_CONF_FILE: 融航账户相关信息配置文件位置

在Mac_OS或Linux系统中，可以使用命令配置以上环境变量：

export MONGO_CONF_FILE=secrets/mongo_conf_file
export TQ_CONF_FILE=secrets/tq_conf_file
export ROHON_CONF_FILE=secrets/rohon_conf_file

docker在compse文件中配置环境变量，具体方法参考相关docker-compse文件。

交易相关初始化信息在conf/trade_config*.yaml文件中存储。包括：交易品种，交易参数。

其中：

• defaults中是所有品种一致的参数，包括：

  • switch_days: 换月周期，第一项为当前合约有成交距离交割日的期限。第二项为当前合约没有成交距离交割日的期限。

  • long: 做多需要用到的参数。包括：

    • base_scale: 止盈/损的基本百分比。

    • stop_loss_scale: 止损价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • profit_start_scale_1:开始需要监控止盈条件1的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • profit_start_scale_2: 开始需要监控止盈条件2的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_scale_1: 提高止损条件1的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_scale_2: 提高止损条件2的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_target_1: 达到提高止损条件1的价格后，需要将止损价格提高到的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_target_2: 达到提高止损条件2的价格后，需要将止损价格提高到的价格在基本百分比上浮动的倍数。

  • short: 做空需要用到的参数。包括：

    • base_scale: 止盈/损的基本百分比。

    • stop_loss_scale: 止损价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • profit_start_scale: 开始需要监控止盈的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_scale: 提高止损的价格在基本百分比上浮动的倍数。

    • promote_target: 达到提高止损的价格后，需要将止损价格提高到的价格在基本百分比上浮动的倍数。

• open_pos_scale: 单个品种开仓使用的保证金，占资金总量的比例。

• futures: 需要监控和交易的具体期货品种及相关参数：

  • symbol: 期货品种的天勤主连合约代码
  • name: 期货品种名称
  • is_active: 是否交易该品种
  • contract_m: 合约乘数
  • switch_days: 换月距离交割日的期限
  • long: 做多相关参数
  • short: 做空相关参数

该系统可以运行在两种模式下：

1. 回测：根据过去某段时间的数据测试某些品种的收益率。

   python main.py -t -s 2018 -m 1 -tt 0

   其中：

   • -t指定系统运行在回测模式中。必填
   • -y 指定回测开始的年份。必填
   • -m 指定回测开始的月份。默认值为1
   • -tt 指定回测类型：
     • 0: 做空
     • 1: 做多
     • 2: 多空

2. 实时监测：在交易时段运行，监测实时数据，根据策略进行开仓操作。

python main.py

1. 导入配置数据: 将期货交易初始配置数据导入数据库中：

   python init_db.py -p 26018 -l localhost -u root -s example -n bottom_future_trade -c trade_config_young.yaml

   其中：

   • -p, --port: 默认值：27017, 指定数据库端口号
   • -l, --host: 默认值：localhost, 指定数据库地址
   • -u, --user: 默认值：root, 指定数据库用户名
   • -s, --password: 默认值：example, 指定数据库密码
   • -n, --name: 默认值：future_trade, 指定数据库集合名称
   • -c, --configfile: 默认值：trade_config.yaml, 要导入数据库的配置文件名

2. 将回测数据导出到Excel表中

   python generate_excel.py -p 26016 -n fa9bd35c-d99f-4296-b884-3322c0defb46

   • -p, --port: 默认值：27017, 指定数据库端口号
   • -l, --host: 默认值：localhost, 指定数据库地址
   • -u, --user: 默认值：root, 指定数据库用户名
   • -s, --password: 默认值：example, 指定数据库密码
   • -n, --name: 默认值：future_trade, 指定数据库集合名称

系统使用Docker stack进行部署。详细命令见README_CMD