情绪择时因子的研报复现

"A cryptocurrency trading strategy system based on ensemble learning methods"

Deep Risk Model: A Deep Learning Solution for Mining Latent Risk Factors to Improve Covariance Matrix Estimation

基于Python的开源量化交易平台开发框架

WonderTrader——量化研发交易一站式框架

[CFRI & CIRF Joint Conference 2023] Predicting Stock Returns based on Convolutional Neural Networks with Feature Operators

本项目为量化开源课程，可以帮助人们快速掌握量化金融知识以及使用Python进行量化开发的能力。

VeighNa框架的CTA策略模块

股票AI操盘手：从学习、模拟到实盘，一站式平台。包含股票知识、策略实例、因子挖掘、传统策略、机器学习、深度学习、强化学习、图网络、高频交易、C++部署和聚宽实例代码等，可以方便学习、模拟及实盘交易

日内高频回测框架

本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。

Dynamic portfolio optimization

高频量化交易平台 C++ Trade Platform for quant developer

手写实现李航《统计学习方法》书中全部算法

Machine learning, in numpy

Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于中国市场，需要有Wind的API接口权限

High-frequency statistical arbitrage

复刻东吴证券《“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息——剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》

复现致敬大神的周频选股

Apply machine learning algorithms in the financial market. Ensemble Model, including XGBoost, LightGBM, CNN, ResNet and LSTM.

基于股权激励事件的因子选股多头策略，学位论文的代码部分

多因子打分选股

多因子选股 和 指数策略

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多因子指数增强策略/多因子全流程实现

A risk evaluation program that follows BARRA's CNE6 and USE4 risk model to predict the risk and distribution of factors in a portfolio. Created by Rosemary He Sept. 2019, under Zhiqiang Zhang.

多因子选股框架

基于机器学习的多因子研究框架