• Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов

• Онлайн данные - для алгоритмической торговли

• ⏰📊 Real-time market data

  1. 🕯️ Candles - свечи по тикеру за заданный период
  2. 📚 OrderBook - стакан котировок по тикеру
  3. 📚 Trades - лента сделок
  4. 📚 Securities - список торгуемых инструментов с параметрами
  5. 📚 Marketdata - сводная торговая статистика за сегодня

• 🚀🕯️ Super Candles

  1. 💹 TradeStats - метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж
  2. 📊 OrderStats - метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок
  3. 📈 OBStats - метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж

• 🎯 HI2 - Индекс рыночной концентрации

• 💼 FUTOI - Открытые позиции по фьючерсным контрактам в разрезе физ. и юр. лиц

• 🚀 Mega Alerts - Уведомления о торговых аномалиях

Для работы с библиотекой необходимо оформить подписку на https://data.moex.com/products/algopack и получить токен в личном кабинете

from moexalgo import Ticker, session
session.TOKEN = 'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiS...lM_-n_l1LsSRX55A'

# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')

# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head()

Установка с помощью pip:

pip install moexalgo

• Python >= 3.8+
• pandas
• numpy >= 1.15.0

• Добавляйтесь в телеграмм-чат ALGOPACK

Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на [email protected]

Apache Software License